Sargan-Test

Der Sargan-Test ist eine statistische Methode, die in der Ökonometrie verwendet wird, um die Gültigkeit von Instrumentenvariablen in einem ökonometrischen Modell zu überprüfen. Der Test wurde von dem britischen Ökonomen A. Ronald Sargan entwickelt und ist benannt nach seinem Schöpfer.

Instrumentenvariablen werden in der ökonometrischen Analyse verwendet, um die Schätzungen von kausalen Zusammenhängen zwischen unabhängigen und abhängigen Variablen zu verbessern. Sie dienen dazu, Endogenität zu bekämpfen, ein Phänomen, bei dem eine unabhängige Variable sowohl von anderen unabhängigen Variablen als auch von der abhängigen Variable beeinflusst wird. Durch die Verwendung von Instrumentenvariablen können Ökonomen den Einfluss von unbekannten oder unberücksichtigten Variablen kontrollieren und eine bessere Schätzung der kausalen Zusammenhänge erhalten.

Der Sargan-Test bewertet die Gültigkeit der Instrumentenvariablen, indem er die Nullhypothese überprüft, dass die Instrumentenvariablen tatsächlich exogen sind und keine systematische Korrelation mit dem Fehlerterm des Modells aufweisen. Wenn die Nullhypothese verworfen wird, deutet dies darauf hin, dass die Instrumentenvariablen endogen sind und daher unzuverlässig für die Schätzung der kausalen Zusammenhänge verwendet werden.

Um den Sargan-Test durchzuführen, werden die Residualfehler aus einem Schätzmodell berechnet und mit den Instrumentenvariablen korreliert. Wenn die Korrelation statistisch unbedeutend ist, wird die Nullhypothese akzeptiert. Andernfalls wird die Nullhypothese abgelehnt und es wird auf das Vorliegen endogener Instrumentenvariablen geschlossen.

Der Sargan-Test ist eine wichtige Methode in der ökonometrischen Analyse von Instrumentenvariablenmodellen. Er ermöglicht es den Ökonomen, die Qualität der Instrumentenvariablen zu beurteilen und sicherzustellen, dass ihre Schätzungsergebnisse robust und zuverlässig sind.

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